A.- Mit Gesuch vom 12. März 2001 beantragte die A SA, Zürich, beim Gemeinderat Z die Baubewilligung für den Bau einer Mobilfunkantennenanlage auf Grundstück Nr. x (GB Z; Gebäude Nr. x [BTS Container]), Bahnhof SBB Y. Gemäss Standortdatenblatt vom 13. März 2001 bezieht sich das Gesuch im Einzelnen auf insgesamt drei Mobilfunkantennen, genauer auf drei sowohl für den GSM- wie auch für den UMTS-Funkdienst einsetzbare Antennen. Die kreuzpolarisierten Antennen weisen eine äquivalente Strahlungsleistung von 3 x 3'200 W auf. Das Frequenzband beträgt 1'800/2'140 MHz. Die Antennen sollen an einem freistehenden Masten ca. 29 m über Grund montiert werden.
Das Bauvorhaben wurde im Kantonsblatt Nr. x vom 21. April 2001 ausgeschrieben und - mit den Plänen - vom 23. April bis 12. Mai 2001 öffentlich aufgelegt. Gegen das Vorhaben erhoben die B AG, die Interessengemeinschaft C, der Verein D und zahlreiche Einzelpersonen Einsprache.
In der Folge wurde das Baugesuch dem Amt für Umweltschutz des Kantons Luzern zur Beurteilung zugestellt. Mit Schreiben vom 10. Juli 2001 forderte das Amt die A SA auf, das Standortdatenblatt mit weiteren Empfangspunkten zu ergänzen. Daraufhin reichte diese ein neues Standortdatenblatt vom 29. August 2001 ein. Dieses enthielt anstelle der ursprünglich 7 nunmehr 17 Berechnungspunkte. Gleichzeitig wurde die äquivalente Strahlungsleistung der Antennen auf 3 x 2'160 W reduziert. Mit Stellungnahme vom 3. September 2001 erachtete das Amt für Umweltschutz die Anlage grundsätzlich als bewilligungsfähig.
Das Raumplanungsamt des Kantons Luzern erteilte mit Entscheid (Nr. 1483) vom 22. Oktober 2001 gestützt auf Art. 24 des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG; SR 700) die Ausnahmebewilligung für die Erstellung der Mobilfunkantennenanlage ausserhalb der Bauzone.
Mit Entscheid vom 9. Januar 2002 erteilte der Gemeinderat Z die Baubewilligung unter Auflagen und Bedingungen. Gleichzeitig eröffnete er den Entscheid des Raumplanungsamtes. Die Einsprachen wies er ab, soweit auf sie einzutreten war.
B.- Gegen diesen Entscheid erheben zahlreiche Einzelpersonen Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Sie beantragen zur Hauptsache die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Verweigerung der Baubewilligung (inklusive UMTS-Antennen). Allenfalls sei die Sache unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der A SA an den Gemeinderat zurückzuweisen. Für den Fall, dass das "Baugesuch" materiell behandelt werden sollte, habe die Vorinstanz das Grundrauschen in den betroffenen Wohngebieten in einem Feldstärkenkataster aufzuzeigen; die A SA habe den Nachweis zu erbringen, dass ihr Standort mit jenen der übrigen Anbieter koordiniert worden sei. Ausserdem dürfe die Baubewilligung solange nicht erteilt werden, bis ein "Sachplan nach Art. 18 RkoG" erstellt sei. Weiter habe die A SA die hohe Sendeleistung und deren Notwendigkeit zu begründen sowie das Fehlen von Skalarwellen nachzuweisen. Schliesslich dürfe der UMTS-Betrieb erst dann aufgenommen werden, wenn eine fachlich anerkannte Kontrollmessung nachweisen könne, dass der Anlagegrenzwert bei sämtlichen Räumen mit empfindlicher Nutzung eingehalten sei. In verfahrensrechtlicher Hinsicht werden ein Augenschein und eine mündliche Anhörung der Beschwerdeführer beantragt.
In ihrer Vernehmlassung schliesst die A SA auf Abweisung der Beschwerde. Vorgängig sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu entziehen. Der Gemeinderat Z verzichtet auf eine Stellungnahme. Das Raumplanungsamt des Kantons Luzern beantragt, es sei die Baubewilligung zu bestätigen und die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen. Das Amt für Umweltschutz hat im Rahmen der Vernehmlassung des Raumplanungsamtes zu den wichtigsten Aspekten der Beschwerde Stellung genommen.
Auf die Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.
C.- Mit Verfügung vom 13. November 2002 wurde das Gesuch der A SA um Entzug der aufschiebenden Wirkung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen.
Aus den Erwägungen:
1.- a) Der angefochtene Entscheide erging in Anwendung des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG; SRL Nr. 735), des Raumplanungsgesetzes und des Umweltrechts des Bundes, insbesondere der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 12. Dezember 1999 (NISV; SR 814.710). Damit unterliegt er unmittelbar der Anfechtbarkeit durch Verwaltungsgerichtsbeschwerde (vgl. § 148 lit. a des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege [VRG] in Verbindung mit Art. 54 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz [USG; SR 814.01], Art. 97 ff. des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege [OG; SR 173.110] und Art. 5 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren [VwVG; SR 172.021]; vgl. ferner § 148 lit. d VRG in Verbindung mit § 206 Abs. 1 PBG; LGVE 1997 II Nr. 13 Erw. 2).
Hinsichtlich der ihm dabei zustehenden Ermessenskontrolle (§ 161a VRG) auferlegt sich das Verwaltungsgericht praxisgemäss eine gewisse Zurückhaltung bei der Würdigung örtlicher Verhältnisse, bei typischen Fachfragen in Spezialgebieten, in denen die Verwaltung über besondere Fachkunde verfügt, oder bei ausgesprochenen Ermessensfragen (LGVE 2000 II Nr. 18 Erw. 3a).
Das vorliegende Verfahren wird vom Untersuchungsgrundsatz und von der Rechtsanwendung von Amtes wegen beherrscht (§§ 37 und 53 VRG). Ergänzend sind die verschiedenen Mitwirkungspflichten der Parteien (§ 55 VRG; vgl. LGVE 1982 II Nr. 36 Erw. 3), namentlich deren Begründungspflicht (§ 133 Abs. 1 VRG; vgl. BGE 118 Ib 136, 113 Ib 288 mit zahlreichen Hinweisen) sowie das Rügeprinzip zu beachten (vgl. zum Ganzen: LGVE 1992 II Nr. 47 Erw. 3).
b) Der entscheidwesentliche Sachverhalt ist in den Akten hinreichend erstellt. Weiterer Abklärungen bedarf es nicht, und es kann insbesondere auf die zusätzliche Edition von Akten oder die Durchführung eines Augenscheines verzichtet werden. Ebenso wenig besteht Grund zur mündlichen Anhörung der Beschwerdeführer. Dass sich eine solche allenfalls aufgrund von Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK; SR 0.101) aufdrängen würde, wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich (vgl. BG-Urteil M. vom 24.10.2001 [1A.62/2001], teilweise publiziert in BGE 128 I 59 und URP 2002 S. 62 ff.).
c) (Vertretungsverhältnisse)
d) Die Beschwerdebefugnis wird nur denjenigen Personen zuerkannt, die an der Änderung oder Aufhebung des angefochtenen Entscheids ein schutzwürdiges Interesse haben (§ 207 Abs. 1 lit. a PBG).
Nicht jedermann soll demnach zur Einsprache legitimiert sein, sondern nur derjenige, der in beachtenswerter, naher Beziehung zur Streitsache steht. Ein schutzwürdiges Interesse besitzt, wer an der Änderung oder Abweisung eines Entscheides mehr als irgend jemand oder die Allgemeinheit interessiert ist oder wer in höherem Masse als jedermann, besonders und unmittelbar berührt wird. Die besondere Beziehungsnähe muss bei Bauprojekten vorab in räumlicher Hinsicht gegeben sein, namentlich dann, wenn es um Immissionen geht.
aa) Das Verwaltungsgericht beurteilt - in Anlehnung an die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichts - die besondere Beziehungsnähe bei Mobilfunkantennenanlagen nicht anhand der konkreten, auf einer Liegenschaft zu erwartenden Immissionen, sondern es stellt auf eine abstrakte Beurteilung ab. Ausgehend von der Leistung der betreffenden Anlage und den dazugehörenden Anlagegrenzwerten verwendet es eine von der Berner Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion vorgeschlagene Berechnungsformel . Die Berechnung berücksichtigt ausschliesslich die maximal in der Hauptstrahlungsrichtung zu erwartende Strahlung einer oder mehrerer Antennen. Aus diesem Hauptstrahl ergibt sich ein Radius, ausserhalb dessen in jedem Fall ein tieferer Effektivwert der elektrischen Feldstärke als 10 % des Anlagegrenzwerts erzeugt wird. Alle Personen innerhalb dieses Radius werden grundsätzlich zur Beschwerde zugelassen. Das Bundesgericht hält diese Berechnungsweise für sinnvoll, weil es zunächst darum gehe, den Kreis derjenigen Personen zu bestimmen, die von der Anlage mehr als jedermann betroffen seien; dieser Kreis dürfe nicht zu eng gezogen werden und nicht von komplexen Berechnungen im Einzelfall abhängen (BGE 128 II 168; Urteile L. und Weitere vom 16.4.2002 [V 01 75/76], abrufbar unter www.lu.ch [Urteile des Verwaltungsgerichtes mit Medienmitteilung] sowie D. und Weitere vom 25.10.2002 [V 02 36], abrufbar unter www.lu.ch [Rechtsprechung], je mit Hinweisen; vgl. ferner BG-Urteil A. vom 10.2.2003 [1A.220/2002] Erw. 2.1 und BVR 2003 S. 109).
bb) Im Rahmen der Begründungspflicht obliegt es den Beschwerdeführern, ihre Betroffenheit näher darzulegen (BGE 120 Ib 433 und LGVE 1997 II Nr. 13, je mit Hinweisen). Im Zusammenhang mit Mobilfunkantennenanlagen bedeutet dies vor allem, dass sie mit konkreten und überprüfbaren Angaben zur Entfernung zwischen Antennenstandort und den für ihre eigene Betroffenheit massgeblichen Orten aufwarten (Urteil D. und Weitere vom 25.10.2002, a.a.O., Erw. 4c).
Diesbezüglich werden in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (vgl. bf. Bel. 1) für einen Teil der hier noch in Frage kommenden Beschwerdeführer Distanzen von 67,5 bis 900 m angegeben. Soweit ersichtlich stimmen diese Angaben ungefähr mit den tatsächlichen Verhältnissen überein, weshalb im Weiteren darauf abgestützt werden kann, zumal die Beschwerdegegnerin nichts dagegen vorbringt.
Gemäss Standortdatenblatt plant die Beschwerdegegnerin drei Antennen mit einer ERP von je 2'160 W. Die Hauptstrahlrichtungen betragen 110°, 215° und 340°. Insoweit ist für die Radiusberechnung nur die Leistung einer Antenne massgebend (Urteil D. und Weitere vom 25.10.2002, a.a.O., Erw. 6). Die drei Antennen arbeiten im Frequenzbereich 1'800 oder 2'140 MHz. Der AGW beträgt demnach 6 V/m. Folglich ergibt sich ein Legitimationsradius von ca. 542 m.
cc) Mit Blick auf die angegebenen Distanzen befindet sich zumindest ein Teil der Beschwerdeführer innerhalb des legitimationsbegründenden Radius. Damit steht fest, dass auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde grundsätzlich einzutreten ist. Auf eine detaillierte Prüfung der Legitimationsfrage für jede einzelne Beschwerdeführerin und jeden einzelnen Beschwerdeführer kann daher verzichtet werden. Anderes gilt immerhin für den Beschwerdeführer E. Wegen fehlender Teilnahme am vorinstanzlichen Verfahren muss ihm die Beschwerdebefugnis bereits aus formellen Gründen abgesprochen werden (§ 207 Abs. 2 lit. a PBG).
2.- Streitig ist im vorliegenden Fall zunächst die Zonenkonformität der geplanten Mobilfunkantennenanlage auf dem Bahnhofareal SBB Y.
Der angefochtene Entscheid geht davon aus, gemäss Zonenplan der Gemeinde Z vom 4. Juni 1996 befinde sich der Standort der strittigen Mobilfunkantennenanlage "ausserhalb der Bauzone", namentlich im "Übrigen Gebiet" der Gemeinde. Das Raumplanungsamt war ursprünglich gleicher Meinung. Dabei erteilte es mit Entscheid vom 22. Oktober 2001 - nach Bejahung der Standortgebundenheit - eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG.
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nicht explizit beantragt, der Entscheid des Raumplanungsamtes sei aufzuheben. Immerhin wird aber im Rahmen der Schlussfolgerung die Zonenkonformität der geplanten Anlage in Frage gestellt. Dem Sinne nach wird dabei eine fehlerhafte Anwendung von Art. 24 RPG geltend gemacht.
In der Vernehmlassung der Beschwerdegegnerin werden diese Ausführungen bestritten. Die Ausnahmebewilligung sei aus raumplanerischer Sicht zu Recht erteilt worden.
Das Raumplanungsamt seinerseits hält in seiner Stellungnahme unter Hinweis auf BGE 114 Ib 344 ff. und ein Gutachten des departementalen Rechtsdienstes dafür, dass an der bisherigen Praxis betreffend Bahnarealen nicht festzuhalten sei. Bisher habe es die nicht überwiegend dem Bahnbetrieb dienenden Anlagen grundsätzlich nach Art. 24 RPG beurteilt. Im vorliegenden Fall soll die Antennenanlage auf einem Bahnareal innerhalb eines geschlossenen Siedlungsgebietes zu stehen kommen. Solche Flächen seien neu als der Bauzone zugehörend zu betrachten. Es sei deshalb keine Ausnahmebewilligung notwendig gewesen.
a) Da der streitige Standort in einem Areal der SBB liegt, ist das Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG; SR 742.101) heranzuziehen. Dabei unterliegt keinem Zweifel, dass die Antennenanlage nicht ganz oder überwiegend dem Bahnbetrieb ("primäre" Nutzung) dient (vgl. BVR 2002 S. 5 [dort Erw. 2d/aa]), womit das Plangenehmigungsverfahren gemäss Art. 18 EBG nicht zur Anwendung gelangt. Als Nebenanlage - und um eine solche handelt es sich aus bahnrechtlicher Sicht - ist nur die (hier vorhandene) Zustimmung der Bahn erforderlich. Ansonsten untersteht das Vorhaben dem kantonalen Recht (Art. 18m Abs. 1 EBG).
Laut Zonenplan der Gemeinde Z besteht keine "subsidiäre" Nutzungsordnung für das betreffende Bahnareal. Insbesondere ist auch formal kein "Übriges Gebiet" ausgeschieden. Die entsprechende Fläche ist im Plan frei, d.h. weiss geblieben, genauso wie bei den Strassen. Subsidiäre Nutzungsordnungen wären wohl grundsätzlich denkbar (vgl. BGE 115 Ib 174), werden aber in der Regel vor allem projektbezogen umgesetzt. Vorliegend scheinen in dieser Hinsicht keine konkreten Absichten zu bestehen, was insofern auf der Hand liegt, als der bestehende Spielraum für die weitere Nutzung vergleichsweise gering ist. Damit ist das Bahnareal heute in beschränktem Masse zwar über den Bahnbetrieb hinaus nutzbar und ein entsprechendes Interesse aktuell vorhanden, eine konkrete Zonenzuordnung fehlt aber. So gesehen erweist sich die strittige Anlage aus Sicht der geltenden Nutzungsordnung nicht als zonenkonform; mehr noch, es fehlt schlicht die Grundlage, um diese Konformität zu beurteilen (vgl. Art. 22 Abs. 2 lit. a RPG).
b) Von der Rechtslage her geht es um ein Gebiet, dessen Nutzung noch nicht bestimmt ist (vgl. Art. 18 Abs. 2 RPG). Dass das betreffende Land bewusst einer Freihaltezone zugewiesen worden wäre, ist von vornherein nicht anzunehmen. Damit handelt es sich materiell um "Übriges Gebiet" im Sinne von § 56 Abs. 1 lit. b PBG, dies mit der Folge, dass grundsätzlich die Bestimmungen über die Landwirtschaftszone gelten (§ 56 Abs. 2 PBG). Dementsprechend können Bauten und Anlagen auf dem hier zu beurteilenden Bahnareal an sich nur mit einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG errichtet werden, wie das Raumplanungsamt ursprünglich auch erwogen hat.
c) Dabei fragt sich zunächst in grundsätzlicher Hinsicht, ob durch die Erteilung einer Ausnahmebewilligung nicht das ordentliche Planungsverfahren unterlaufen würde. Die Rechtsprechung hat bislang freilich eine Planungspflicht für Mobilfunkantennenanlagen verneint. Denn es gingen von einer einzelnen Anlage dieser Art keine so gewichtigen Auswirkungen auf die Nutzungsordnung aus, dass eine Änderung des Zonenplanes erforderlich gewesen wäre (BG-Urteile B. vom 21.9.2001 [1A.316/2000] Erw. 5 sowie M. vom 24.10.2001, a.a.O., Erw. 6; Urteil L. und Weitere vom 16.4.2002, a.a.O., Erw. 6a). Dieser Praxis liegen Fälle zugrunde, wo eine Nutzungsordnung besteht, sich das geplante Vorhaben jedoch nicht als zonenkonform erweist. Damit deckt sich der hier zu beurteilende Fall nicht, weil eine solche Ordnung - wie schon gesagt - eben gerade fehlt. Wenn nun aber die Rechtsprechung - in Verneinung einer Planungspflicht - die Derogierung einer demokratisch ausgeschiedenen Nutzungsordnung auf dem Wege der Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG zulässt, ist nicht einzusehen, weshalb auf gleichem Weg nicht auch die Füllung einer bestehenden Planungslücke grundsätzlich möglich sein sollte.
Dass damit der Schaffung eines beschränkten Mobilfunkantennenverbotes zuvorgekommen würde, ist nicht anzunehmen. Ein solches Verbot auf dem Wege der Nutzungsplanung liesse sich nicht aus Gründen des Gesundheits- oder Strahlenschutzes rechtfertigen. Dieser Bereich wird heute abschliessend durch die bundesrechtlichen Vorgaben gemäss USG und NISV geregelt. Und wenn die Einhaltung der Grenzwerte Unbedenklichkeit garantiert, dann besteht kein Bedarf an zusätzlichen Vorsorgemassnahmen, was die Rechtsprechung verschiedentlich klargestellt hat (BGE 126 II 403 f. Erw. 3c; BG-Urteil M. vom 24.10.2001, a.a.O., Erw. 4f ; Pra 2002 Nr. 205 Erw. 2.1; LGVE 2001 II Nr. 7). Denkbar wären hingegen planerische Einschränkungen aus Gründen der Ästhetik, des Ortsbild- oder Landschaftsschutzes. Dass derlei im vorliegenden Fall zum Tragen gelangen könnte, ist nun aber nicht ersichtlich. Bereits heute fehlt es im Zonenplan an einer entsprechenden Überlagerung, was gegen eine besondere Schutzbedürftigkeit spricht. Gegenteiliges ist, zumal mit Blick auf die umliegenden Wohnzonen W3/W4, weder aus Rücksicht auf die Nähe des historischen Ortsteils "W" (vgl. Erw. 5a) noch wegen des nahen Waldes oder des - seinerseits nicht unmittelbar angrenzenden - Freihaltegebietes "V" (Nr. 81) anzunehmen.
d) Nach dem Gesagten würde das ordentliche Planungsverfahren durch Erteilung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG nicht unterlaufen. Demgegenüber fragt sich, ob trotz der bestehenden Planungslücke unter den hier gegebenen Umständen nicht sogar eine ordentliche Baubewilligung nach Art. 22 RPG erteilt werden könnte. Die Rechtsprechung, insbesondere der zitierte BGE 114 Ib 344 ff. (insbesondere S. 349 f.), und Teile des Schrifttums lassen dies ausnahmsweise dann genügen, wenn sich ein bestimmtes Gebiet rundum von einer Bauzone umschlossen finde, sodass es aufgrund der örtlichen Verhältnisse zum Baugebiet gezählt werden müsse (vgl. Tschannen in: Kommentar RPG, Zürich 1999, N 20 zu Art. 2).
Folgt man dieser Auffassung, wären die aus der kommunalen Nutzungsplanung erkennbaren planerischen Anliegen und Ziele der Gemeinde, insbesondere die in der näheren Umgebung konkret gegebenen Nutzungen ausschlaggebend. Darüber hinaus sind, wenn es um die Beurteilung des fraglichen Areals auf seine Baulandqualität hin geht, die primäre Zweckbestimmung, nämlich die Widmung für den Bahnbetrieb, sowie der Umstand, dass im betreffenden Gebiet Bauten und Anlagen zu diesem Zweck stehen, mitzuberücksichtigen. Letztlich bleiben aber stets die Verhältnisse im Einzelfall massgebend, was hier besonders zu betonen ist. Gegenteiliges würde auch in der Rechtsprechung keine Stütze finden (vgl. BGE 114 Ib 350).
aa) Das betreffende Gebiet - seinerseits durch Anlagen der Bahn baulich genutzt - ist nicht vollständig von Bauland umgeben, aber doch grossmehrheitlich, und zwar durch die Wohnzonen W3/W4. Zur weissen Fläche gehören auch Strassen, unter anderem die "U", die zwischen Bahnareal und dem Wald (Naturschutzzone II) liegt, ferner diejenige nach X, und natürlich die Geleise, die das Areal gegenüber der südlich gelegenen Bauzone abgrenzen. Der Wald selbst wird gegen Nordosten von der Strasse nach X durchschnitten, die zugleich das Bahnareal gegen Osten hin von den Wohnzonen W3/W4 abgrenzt. Gemäss Richtplan ist das fragliche Gebiet dem Siedlungsgebiet zugeordnet, was zwar nicht mit Bauland gleichzusetzen ist, aber verdeutlicht, dass dort keine höherrangigen gegenläufigen Interessen bestehen.
bb) Im Ergebnis ist das fragliche Areal zwar nicht vollständig von Bauland umgeben, aber doch zum überwiegenden Teil. Überdies - und dies scheint hier wesentlich zu sein - handelt es sich nicht um unbebautes Gebiet, sondern um Land, das bereits jetzt durch die Bahn baulich genutzt wird. Die im Schrifttum gegen die Rechtsprechung vorgetragene Kritik, dass damit zwischen Bau- und Nichtbaugebiet eine Vermischung stattfinde (AJP 1997 S. 245; vgl. auch Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen [Art. 24 RPG], Diss. Bern 1989, S. 76), kann insofern relativiert werden, als eine solche zwar formal vorliegen mag, nicht aber faktisch. Im Übrigen macht es auch von der Sache her einen gewissen Sinn, die Bahnareale für Mobilfunkantennenanlagen zu öffnen, weil sie in der Regel nicht zu Wohnzwecken genutzt werden und sich auch aus ästhetischer Sicht kaum Einwände ergeben.
e) Nach dem Gesagten kann dem Raumplanungsamt beigepflichtet werden. Im vorliegenden Fall rechtfertigt es sich, das streitbetroffene Bahnareal als Bauzone zu behandeln mit der Folge, dass es keiner Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG bedarf. Diese ist somit aufzuheben.
Insoweit erübrigen sich Weiterungen in diesem Punkt, zumal die restlichen Vorbringen der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang einer Bewilligungserteilung nicht entgegenstehen. Bei der gegebenen Rechtslage gibt es keine Handhabe, die Beschwerdegegnerin auf eine Prüfung von Standortalternativen zu verpflichten. Ebenso wenig hat sie diesbezüglich irgendwelche Koordinationsbemühungen oder einen Bedarfsnachweis für ihre Anlage zu erbringen. Dies alles könnte bloss bei Standorten ausserhalb der Bauzone erwogen werden, wie die Rechtsprechung schon verschiedentlich klargestellt hat (Urteil O. vom 19.3.2003 [V 02 193] mit Hinweisen auf BG-Urteile M. vom 24.10.2001 und B. vom 21.9.2001, beide a.a.O.; vgl. ferner Urteil L. und Weitere vom 16.4.2002, a.a.O., Erw. 6a sowie das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 12.9.2001 [VB.2001.00046], publiziert in: BEZ 2001 Heft 4 S. 27 f.), und woran das Verfassungsrecht sowohl des Bundes als auch des Kantons nichts ändert.
3.- Die Beschwerdeführer bemängeln sodann das Standortdatenblatt und die Wahl der Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), an denen die Strahlung am stärksten ist (Art. 11 Abs. 2 lit. c Ziff. 2 NISV).
a) Die Beschwerdeführer machen nicht geltend, die Grenzwerte seien überschritten oder die Berechnungen der Beschwerdegegnerin seien falsch. Lediglich bei den Eheleuten F (Grundstück Nr. x) und G (Grundstück Nr. x) bestehe Gefahr der Überschreitung der Grenzwerte, allerdings im Zusammenhang mit anderen Einflüssen (An- und Einkoppelung, Reflexionen und Aufschwingen).
Gemäss Standortdatenblatt sind die Anlagegrenzwerte an allen der geprüften 17 Orte eingehalten. Die errechneten Werte liegen - auch bei zusätzlicher Berücksichtigung einer gewissen Toleranz - generell unter 50 % des zulässigen Anlagegrenzwertes (6 V/m). Zusätzlich steht fest, dass auch die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. Zum gleichen Ergebnis kommt das Amt für Umweltschutz in seiner Stellungnahme vom 3. September 2001. Damit und weil nicht ersichtlich ist, was sich dagegen einwenden liesse, ist die getroffene Feststellung hinsichtlich Einhaltung der Grenzwerte - auch im Bereich der erwähnten Personen - nicht zu bemängeln.
b) Die Beschwerdeführer verlangen, dass in der Sendekeule der Antenne 3 die Berechnungen auf einen Radius von 400 m auszudehnen, mithin also mehr Berechnungspunkte anzugeben seien, um einen besseren Überblick über die zu erwartenden Immissionen zu erhalten.
Primär obliegt der Vorinstanz die Feststellung des massgebenden Sachverhalts, wobei die gesuchstellende Partei eine Mitwirkungspflicht trifft. Als massgebend gilt der Sachverhalt, soweit er für die Prüfung des Baugesuchs notwendig ist (vgl. § 62 Abs. 2 der Planungs- und Bauverordnung vom 27.11.2001 [PBV; SRL Nr. 736]). Weshalb sich hier ein besserer Überblick als notwendig erweisen sollte, legen die Beschwerdeführer nicht dar und ist auch nicht ersichtlich, womit kein Grund für weitere Abklärungen besteht. Im Übrigen wurde gemäss Anweisung des Amtes für Umweltschutz die Zahl der OMEN von ursprünglich 7 auf 17 erhöht, was die erforderliche Mindestzahl bei weitem überschreitet (die NISV fordert grundsätzlich drei Punkte: Art. 11 Abs. 2 lit. c Ziff. 2 NISV). Dass der Legitimationsradius mehr als 400 m beträgt, ist kein Grund, im entsprechenden Bereich flächendeckend Berechnungspunkte festzulegen. Als OMEN sind nur jene Punkte relevant, an denen die Strahlung am stärksten ist.
c) Was die Wahl der OMEN angeht, bemängeln die Beschwerdeführer, es sei nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits jeweils nur ein Stockwerk eines Gebäudes berücksichtigt, andererseits einmal das Dachgeschoss und ein anderes Mal wiederum ein unteres Stockwerk einbezogen worden sei. Die gewählten OMEN genügten nicht für die Feststellung, ob die Grenzwerte eingehalten seien.
Den Beschwerdeführern ist darin beizupflichten, dass aufgrund der vorhandenen Unterlagen nicht ersichtlich ist, wie viel Geschosse die als OMEN ausgewählten Objekte aufweisen und auf welcher Höhe (ü.M.) diese Gebäude stehen. Das Amt für Umweltschutz ist in seiner Stellungnahme vom 2. April 2002 (S. 2) auf die konkrete Auswahl der OMEN nur summarisch eingegangen. In dieser Hinsicht wäre es wünschbar, wenn sich das Amt im Rahmen seiner Stellungnahme zum Standortdatenblatt inskünftig zur getroffenen Wahl der OMEN eingehender äussern würde. Im vorliegenden Fall können freilich solche Weiterungen unterbleiben. Dem sich beim Standortdatenblatt befindenden Planausschnitt lässt sich entnehmen, dass alle nächstliegenden Gebäude als OMEN ausgewählt wurden. Dabei konnten für sämtliche der insgesamt 17 betrachteten Punkte Belastungswerte errechnet werden, die deutlich unter dem Anlagegrenzwert liegen (vgl. Erw. 3a hievor). Bei dieser Sachlage ist nicht anzunehmen, dass dieser Grenzwert bei anderen Stockwerken desselben Gebäudes nicht eingehalten sein könnte.
d) Weiter wird gerügt, die Immissionen würden wegen der extrem hohen Sendeleistung unvergleichlich höher sein als vorher. Die Leistung der geplanten Antennen sei zu hoch; eine derart starke Anlage gehöre nicht in ein dicht besiedeltes Quartier wie um den Bahnhof SBB Y (Beschwerde Ziff. 2.2 und 2.5).
Dass die Anwohner aufgrund der geplanten Antennenanlage einer erhöhten Strahlung ausgesetzt würden, mag zutreffen. Allein deshalb kann die Baubewilligung für das Vorhaben aber nicht verweigert werden, solange die massgebenden Bestimmungen der NISV, namentlich die Grenzwerte eingehalten sind, was vorliegend der Fall ist. Im Übrigen verkennen die Beschwerdeführer, dass die abgestrahlte Leistung nicht kumuliert 6'480 W, sondern verteilt auf die einzelnen Antennen und die zugehörigen Sektoren bloss je 2'160 W beträgt.
e) Die Beschwerdeführer machen geltend, während der Planauflage sei nicht das Standortdatenblatt vom 29. August 2001, sondern jenes vom 13. März 2001 aufgelegen, das eine ERP von je 3'200 W und lediglich 7 OMEN enthalten habe. Werde ein neues Standortdatenblatt eingereicht, müsse das Auflageverfahren nochmals durchgeführt werden.
Das ergänzte Standortdatenblatt vom 29. August 2001 wurde unbestrittenerweise nicht öffentlich aufgelegt. Indes enthält das neue Blatt - wie erwähnt (Erw. 3b) - eine grössere Anzahl OMEN. Zudem wurde die ERP der Antennen von je 3'200 W auf 2'160 W gesenkt. Diese Änderungen rechtfertigen für sich allein keine Rückweisung an die Vorinstanz zwecks Neudurchführung des Auflageverfahrens. Denn sie fielen allesamt zugunsten der betroffenen Anwohner, Einsprecher und Beschwerdeführer aus. Insoweit ist nicht ersichtlich, was ein zweites Auflageverfahren noch bringen würde, zumal sich der Legitimationsradius mit der Senkung der Antennenleistung verengt hat. Selbst wenn aber hier aufgrund der fehlenden Publikation - aus formeller Sicht - eine Gehörsverletzung zu erblicken wäre, indem etwa die Möglichkeit fehlte, zum neuen Standortdatenblatt bereits im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens Stellung nehmen zu können, müsste ein solcher "Mangel" vor Verwaltungsgericht als geheilt betrachtet werden (vgl. Urteil F. vom 6.3.2001 [V 00 206] Erw. 2c).
f) Schliesslich rügen die Beschwerdeführer, der Neigungswinkel der Hauptstrahlrichtung sei falsch. Die Hauptkeule schlage schon nach einer Entfernung von der Antenne von 228 m auf dem Boden auf, was angesichts der starken Leistung nicht nachvollziehbar sei. Infolge Erhöhung der Feldstärke nach dem Bodenaufschlagspunkt würden die angrenzenden Quartiere extrem verstrahlt.
Der Gesamtneigungswinkel (mechanisch und elektrisch) der Hauptstrahlrichtung beträgt bei den geplanten Antennen je -6°. Die Vollzugsempfehlung des BUWAL sieht in seinen Beispielen Neigungswinkel zwischen +6° - -17° vor. Insoweit ist hier keine Abweichung vom Üblichen zu erkennen (vgl. Vollzugsempfehlung des BUWAL zur NISV für Mobilfunk- und WLL-Basisstationen [Bern 2002], Anhang 4, Beispiele 1 - 3).
4.- Die Beschwerdeführer machen geltend, weder die Baubewilligung noch das Standortdatenblatt noch der Bericht des Amtes für Umweltschutz enthielten Erläuterungen oder Angaben über die UMTS-Sendetechnik. Auch durch Berechnung oder Messung könne im heutigen Zeitpunkt nicht verifiziert werden, ob die geltenden gesetzlichen Anforderungen erfüllt würden. Die Beschwerdeführer seien daher ausserstande, dazu Stellung zu nehmen und sich darüber zu äussern, ob die NISV vorliegend eingehalten werde. Insoweit sei die Baubewilligung für die UMTS-Antennen abzulehnen und an die Vorinstanz zur erneuten Sachverhaltsfeststellung zurückzuweisen. Eventuell dürften die Antennen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn eine fachlich anerkannte "Kontrollmessung" nachweisen könne, dass die Anlagegrenzwerte überall eingehalten seien.
a) Die NISV gilt auch für UMTS-Antennenanlagen, die im 2-GHz-Frequenz-band arbeiten (vgl. Art. 2 NISV; ferner "Faktenblatt" UMTS des BAKOM vom 14.12.2000, S. 4, abrufbar unter: www.bakom.ch/de/telekommunikation/forschung/umts/index.html). Ergänzend ist für die (theoretische) Berechnung der zu erwartenden Strahlung die Vollzugsempfehlungen zur NISV (a.a.O., S. 9 [a.A.]) heranzuziehen. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführer lassen sich somit UMTS-Antennen durchaus berechnen. Davon geht offenbar auch das Amt für Umweltschutz in seiner Stellungnahme vom 2. April 2002 aus (S. 2, Ziff. 4).
b) Unklarheit herrscht hingegen darüber, wie in Betrieb stehende UMTS-Anlagen zu messen sind; bis heute existieren einzig für GSM-Basisstationen Mess-empfehlungen, die auf UMTS-Antennen explizit nicht anwendbar sind. Entsprechende Empfehlungen befinden sich offenbar in Vorbereitung (Messempfehlung des BUWAL für Mobilfunk-Basisstationen [GSM], Bern 2002, S. 9 f. und dort Fn. 2). Bis diese in Kraft stehen, sollen UMTS-Anlagen nach Auffassung des BUWAL nach demjenigen Verfahren gemessen werden, welches die Swiss Information and Communications Technology Association (SICTA) als Übergangslösung vorgeschlagen habe (Medienmitteilung des BUWAL vom 28.6.2002). Weshalb dies nicht zulässig sein sollte, ist nicht ersichtlich. Dies gilt im vorliegenden Fall umso mehr, als die errechneten Strahlenbelastungen an den OMEN gemäss Standortdatenblatt deutlich unter 80 % des Anlagegrenzwertes, jedenfalls aber nicht bloss knapp darunter liegen. So gesehen, scheint sogar fraglich, ob hier gemäss Art. 12 NISV überhaupt eine Abnahmemessung verlangt werden könnte (Vollzugsempfehlung zur NISV, a.a.O., S. 20, sowie Messempfehlung, a.a.O., S. 9). Denn nach der Rechtsprechung ist der Vorbehalt einer Abnahmemessung bloss dort zu prüfen, wo der Anlagegrenzwert an einzelnen OMEN nur knapp eingehalten ist (BG-Urteil X. und Y. vom 8.4.2002 [1A.10/2001] Erw. 3.6 = ZBl 2002 S. 437 = URP 2002 S. 440), was hier gerade nicht zutrifft. Unter diesen Umständen vermögen die Beschwerdeführer auch in diesem Punkt nicht durchzudringen.
5.- a) Die Beschwerdeführer machen eine städtebauliche Beeinträchtigung des historischen Ortsteils "W" in der Gemeinde X geltend. Dieser liegt allerdings - nach ihren eigenen Angaben - mindestens 300 m von der geplanten Anlage entfernt und steht in keinem direkten raumplanerischen Zusammenhang mit dem Gebiet um den Bahnhof SBB Y. Insoweit ist eine ästhetische Beeinträchtigung des betreffenden Ortsteils nicht anzunehmen (vgl. Erw. 2c). Ebenso wenig ist hier vorgängig ein Sachplan nach Art. 13 RPG zu erlassen (vgl. Art. 18 Abs. 5 EBG, worauf die Beschwerdeführer mit "Art. 18 Abs. 5 RKoG" offenbar Bezug zu nehmen scheinen). Weder bedarf die lediglich nach Art. 22 RPG bewilligungspflichtige Erstellung der Antennenanlage weitergehender Koordination oder Planung, noch wirkt sich das NISV-konforme Vorhaben erheblich auf die jenseits des Bahnhofgebietes liegenden Naturschutz- und Grünzonen aus.
Auch die Vorbringen der Beschwerdeführer betreffend Gesundheitsschädlichkeit von Mobilfunkantennenanlagen ändern am vorliegenden Ergebnis nichts. Massgebend für diese Beurteilung bleiben allein die Grenzwerte der NISV. In dieser Hinsicht bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verordnungsgeber die Wirkungen der Mobilfunkstrahlung auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit nicht berücksichtigt haben könnte (vgl. Art. 13 Abs. 2 USG), womit den in diesem Zusammenhang aufgelegten Zeugnissen keine weitere Bedeutung beizumessen ist. Die Rechtmässigkeit der NISV und der darin verankerten Grenzwerte ist vom Bundesgericht wiederholt geprüft und bestätigt worden, worauf das Verwaltungsgericht schon verschiedentlich verwiesen hat (BGE 126 II 404 Erw. 4; BG-Urteil M. vom 24.10.2001, a.a.O., Erw. 3; vgl. ferner auch das deutsche Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 28.2.2002, in: EuGRZ 2002 S. 276 ff. oder abrufbar unter: www.bundesverfassungsgericht.de). Weitere Ausführungen dazu erübrigen sich. Daran ändern die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ebenfalls angesprochenen Skalarwellen nichts, deren Existenz keineswegs unbestritten ist (Urteil D. und Weitere vom 25.10.2002, a.a.O., Erw. 5d; vgl. ferner Stellungnahme des Amtes für Umweltschutz vom 2.4.2002, S. 3).
b) Die Beschwerdeführer beantragen ferner die Erstellung eines Feldstärkenkatasters, der das Grundrauschen im weiteren Gebiet um die geplante Anlage aufzeigt. Was damit gewonnen werden sollte, ist nicht einzusehen, nachdem die strittige Anlage die massgeblichen Grenzwerte klar einhält und selbst in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts Gegenteiliges behauptet wird. Wie zudem das Amt für Umweltschutz in der soeben zitierten Stellungnahme aufzeigt, geht es nicht an, die verschiedenen Belastungen aus mehreren Quellen ausserhalb der streitbetroffenen Anlage zu addieren. So fällt gemäss NISV insbesondere eine Summierung der Immissionen von niederfrequenten (1 Hz bis 10 MHz) und hochfrequenten Feldern (100 kHz bis 300 GHz) wegen ihrer verschiedenen Wirkungsweise auf den Menschen ausser Betracht (vgl. Ziff. 221 und 222 von Anhang 2 zur NISV; Urteil L. und Weitere vom 16.4.2002, a.a.O., Erw. 8b). Was die hochfrequenten Felder angeht, ist nicht ersichtlich, dass hier mit Blick auf die Einhaltung des Immissionsgrenzwertes weitere Anlagen zu berücksichtigen wären. Und schliesslich ist in Bezug auf andere, verschiedenartige Emissionsquellen und die von Art. 8 USG geforderte Gesamtbeurteilung festzuhalten, dass trotz hoher Belastung eine Verweigerung der Baubewilligung für die strittige Anlage dann nicht anginge, wenn diese - wie hier - den bestehenden Grenzwerten entspricht (vgl. Urteil L. und Weitere vom 16.4.2002, a.a.O., Erw. 11).
6.- Schliesslich machen die Beschwerdeführer geltend, Einzel- und Sammeleinsprecher im Einspracheverfahren mit Kosten zu belegen, sei gesetzeswidrig. Gemäss § 198 VRG dürften im Einspracheverfahren grundsätzlich keine Kosten erhoben werden. Dem kann nicht beigepflichtet werden. Die betreffende Bestimmung bezieht sich nicht auf die Einsprache im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens (vgl. LGVE 1981 II Nr. 44). Für diese bietet § 212 Abs. 2 PBG die erforderliche gesetzliche Grundlage, um unter bestimmten Umständen den Einsprechern im Baubewilligungsverfahren die verursachten amtlichen Kosten aufzuerlegen.
7.- a) Im Ergebnis ist somit der angefochtene Entscheid nicht zu bemängeln, was zur Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt. Der Entscheid des Raumplanungsamtes vom 22. Oktober 2001 ist demgegenüber nach dem Gesagten aufzuheben.
b) Diese Aufhebung ändert nichts daran, dass die Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren unterliegen. Demzufolge haben sie die amtlichen Kosten zu tragen (§ 198 Abs. 1 lit. c VRG).
Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zusprechung einer Parteientschädigung. Eine solche stellt nach § 193 Abs. 3 VRG eine Vergütung dar für die Kosten der berufsmässigen Parteivertretung und das notwendige Erscheinen der Parteien vor Behörden und Sachverständigen. Letzteres war hier nicht der Fall. Anderseits sind zur berufsmässigen Parteivertretung im vorliegenden Verfahren gemäss § 23 Abs. 2 VRG nur die nach dem Gesetz über das Anwaltspatent und die Parteivertretung vom 4. März 2002 (Anwaltsgesetz; SRL Nr. 280, in Kraft seit dem 1.6.2002) zugelassenen Anwälte berechtigt. Dieses Gesetz (§ 6) lässt zur Parteivertretung vor den Gerichtsbehörden zu, wer im kantonalen Anwaltsregister eingetragen ist oder Freizügigkeit nach dem Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte vom 23. Juni 2000 (Anwaltsgesetz [BGFA]; SR 935.61) geniesst. An diesen Erfordernissen fehlt es hier. Denn der die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unterzeichnende Rechtsanwalt verfügt zwar über die fachlichen Voraussetzungen. Als Arbeitnehmer der Beschwerdegegnerin geht ihm aber die von Art. 8 Abs. 1 lit. d BGFA verlangte Unabhängigkeit ab, womit die Registrierung und damit auch die Freizügigkeit ausser Betracht fallen (Art. 4 und 6 BGFA). Als Organ der Beschwerdegegnerin vermag er aber fraglos die in deren Namen eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu unterzeichnen (zum Ganzen: Urteil O. vom 19.3.2003 [V 02 193], Erw. 6).
Das Bundesgericht hat die dagegen eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde am 18. März 2004 abgewiesen (1A.140/2003).