Annexe 1

(art. 6, al. 1)

Catégories de dérivés à compenser par le biais d’une contrepartie centrale

I. Dérivés de gré à gré sur taux d’intérêt

Type	Indice de référence	Devise de règlement	Durée résiduelle	Type de devise de règlement	Optionalité	Type de notionnel
1. Swap de base	EURIBOR	EUR	28J-50A	Devise unique	Non	Constant ou variable
2. Swap fixe contre variable	EURIBOR	EUR	28J-50A	Devise unique	Non	Constant ou variable
3. Forward Rate Agreement	EURIBOR	EUR	3J-3A	Devise unique	Non	Constant ou variable
4. Swap indexé sur le taux à un jour	FedFunds	USD	7J-3A	Devise unique	Non	Constant ou variable
5. Swap indexé sur le taux à un jour	€STR	EUR	7J-3A	Devise unique	Non	Constant ou variable
6. Swap indexé sur le taux à un jour	SONIA	GBP	7J-50A	Devise unique	Non	Constant ou variable
7. Swap indexé sur le taux à un jour	SOFR	USD	7J-3A	Devise unique	Non	Constant ou variable
8. Swap indexé sur le taux à un jour	TONA	JPY	7J-30A	Devise unique	Non	Constant ou variable

II. Dérivés sur défaut de crédit de gré à gré

Type	Sous-type	Zone géographique	Indice de référence	Devise de règlement	Séries	Échéance
1. CDS indiciel	Indice sans tranches	Europe	iTraxx Europe Main	EUR	À partir de 17	5 ans
2. CDS indiciel	Indice sans tranches	Europe	iTraxx Europe Crossover	EUR	À partir de 17	5 ans