Anhang 1

(Art. 6 Abs. 1)

Über eine zentrale Gegenpartei abzurechnende Derivatekategorien

I. OTC-Zinsderivate

Art	Referenzzinssatz	Abwicklungs-währung	Laufzeit	Art der Abwicklungswährung	Option	Art des Nominalwerts
1. Basis-Swap	EURIBOR	EUR	28T–50J	dieselbe Währung	nein	konstant oder variabel
2. Fixed-to-Float	EURIBOR	EUR	28T–50J	dieselbe Währung	nein	konstant oder variabel
3. Forward Rate Agreement	EURIBOR	EUR	3T–3J	dieselbe Währung	nein	konstant oder variabel
4. Overnight Index Swap	FedFunds	USD	7T–3J	dieselbe Währung	nein	konstant oder variabel
5. Overnight Index Swap	€STR	EUR	7T–3J	dieselbe Währung	nein	konstant oder variabel
6. Overnight Index Swap	SONIA	GBP	7T–50J	dieselbe Währung	nein	konstant oder variabel
7. Overnight Index Swap	SOFR	USD	7T–3J	dieselbe Währung	nein	konstant oder variabel
8. Overnight Index Swap	TONA	JPY	7T–30J	dieselbe Währung	nein	konstant oder variabel

II. OTC-Kreditderivate

Art	Unterart	Region	Referenzindex	Abrechnungswährung	Serie	Laufzeit
1. Index-CDs	Index, nicht tranchiert	Europa	iTraxx Europe Main	EUR	Ab 17	5J
2. Index-CDs	Index, nicht tranchiert	Europa	iTraxx Europe Crossover	EUR	Ab 17	5J