(Art. 103 Abs. 4)
1 Die Ersteinschusszahlung für ein Netting-Set berechnet sich gemäss der Formel: Netto-Ersteinschusszahlung = 0.4 * Brutto-Ersteinschusszahlung + 0.6 * NGR * Brutto-Ersteinschusszahlung 2 Dabei gilt als: 2.1 Netto-Ersteinschusszahlung: der reduzierte Betrag der Ersteinschusszahlungen-Anforderungen für alle Derivatekontrakte mit einer Gegenpartei, die in einem Netting-Set inbegriffen sind; 2.2 NGR: das Netto-Brutto-Verhältnis, berechnet als Quotient aus Netto-Wiederbeschaffungswert eines Netting-Sets mit einer Gegenpartei (Zähler des Quotienten) und dem Brutto-Wiederbeschaffungswert dieses Netting-Sets (Nenner des Quotienten); 2.3 Netto-Wiederbeschaffungswert eines Netting-Sets: die Summe über die Marktwerte aller Geschäfte, wobei keine negativen Werte zugelassen sind; 2.4 Brutto-Wiederbeschaffungswert eines Netting-Sets: die Summe über die Marktwerte aller Geschäfte gemäss Artikel 109 FinfraG und Artikel 99 FinfraV mit positiven Werten im Netting-Set.
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