Les banques calculent en sus les positions pondérées en fonction des risques à l’aide des approches standard lorsqu’elles appliquent l’une des approches suivantes:
l’approche des modèles pour l’exposition positive attendue (expected positive exposure , EPE; approche des modèles EPE) pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés et des opérations de financement de titres (art. 59 et 62, al. 1, let. c);
l’approche fondée sur les notations internes pour les opérations de titrisation (internal ratings-based approach for securitisations , SEC-IRBA) (art. 59b , al. 2, let. b);
l’approche fondée sur l’évaluation interne pour les opérations de titrisation (internal assessment approachfor securitisations , SEC-IAA) (art. 59b , al. 2, let. d);
l’approche des modèles de valeur en risque*(value-at-risk)* pour la prise en compte des sûretés des opérations de financement de titres et des autres transactions adossées à des sûretés (art. 62, al. 3, let. b);
l’approche IRB (art. 77);
l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 88).
Par approches standard, on entend:
l’approche SA-CCR (art. 57);
l’approche standard pour les opérations de titrisation (standardised approach for securitisations , SEC-SA) (art. 59b , al. 2, let. a), l’approche fondée sur les notations externes pour les opérations de titrisation (external ratings-basedapproach for securitisations, SEC-ERBA) (art. 59b , al. 2, let. c) et la pondération selon l’art. 59b , al. 3;
l’approche simple pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés (art. 62, al. 1, let. a) et l’approche globale pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés avec décotes réglementaires appropriées (art. 62, al. 3, let. a);
l’approche AS-BRI (art. 63 à 73);
les approches utilisées pour les risques d’ajustements de valeur de dérivés et d’opérations de financement de titres (art. 77g à 77j );
l’approche standard simple pour les risques de marché (art. 83 à 86a ) et l’approche standard pour les risques de marché (art. 87), les banques qui appliquent l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 88) devant appliquer en sus l’approche standard pour les risques de marché (art. 87);
l’approche standard pour les risques opérationnels (art. 90 à 94).
Les banques visées à l’al. 1 utilisent, aux fins du calcul de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques, la plus élevée des deux valeurs suivantes (output floor ):
la valeur résultant du calcul des positions pondérées en fonction des risques selon les approches des modèles et les approches standard utilisées par la banque, compte tenu des prescriptions de l’art. 77, al. 2;
la valeur correspondant à 72,5 % des positions pondérées en fonction des risques calculées uniquement selon les approches standard.
L’al. 3 s’applique tant au niveau de chaque établissement qu’aux niveaux du groupe et du conglomérat financier.
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