La FINMA peut accorder à une agence de notation une reconnaissance lorsque l’agence remplit les conditions des ch. 21.2 à 21.4 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit (calculation of RWA for credit risk , CRE)1et des éléments fondamentaux du code de bonne conduite des agences de notation de crédit du 24 mars 2015 de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies )2, notamment les conditions suivantes:
la méthode de notation et les notations de l’agence de notation sont objectives;
l’agence de notation est indépendante, tout comme sa méthode de notation;
l’agence de notation donne accès à ses notations externes ainsi qu’aux informations sous-jacentes;
l’agence de notation publie sa méthode de notation, son code de conduite, sa manière de gérer les conflits d’intérêts, ses principes en matière de rémunération et les principales caractéristiques de ses notations;
l’agence de notation dispose de ressources suffisantes;
l’agence de notation est crédible, comme ses notations;
l’agence de notation ne se sert pas des notations qu’elle émet sans mandat pour faire pression sur les établissements notés afin que ceux-ci lui confient un mandat de notation;
l’agence de notation s’engage à coopérer avec la FINMA, notamment en informant cette dernière de toute modification importante de sa méthode de notation et en lui donnant accès à ses notations externes et à d’autres informations importantes.
Elle publie une liste des agences de notation reconnues et indique les segments de marché pour lesquels elle a accordé sa reconnaissance.
Elle révoque la reconnaissance d’une agence de notation si celle-ci ne remplit plus les conditions requises.