Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque spécifique de cours des actions des positions attribuées dans le portefeuille de négociation s’élèvent à 8 % du montant absolu cumulé des positions nettes visées aux art. 51 et 52 de chaque émission.
Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque général de cours des actions de ces positions s’élèvent à 8 % du montant absolu cumulé des positions nettes de chaque marché national.
La FINMA détermine les critères des indices boursiers auxquels peuvent s’appliquer des pourcentages différents, et elle fixe ces pourcentages. Elle se fonde à cette fin sur les MAR1.