(art. 77d , al. 2)
Fonds propres minimaux pour les contributions au fonds de défaillance des contreparties centrales qualifiées
Les fonds propres minimaux pour les contributions au fonds de défaillance d’une banque en tant que membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée sont calculés à l’aide de la formule suivante:
Dans cette formule, on entend par:
K CCP : les fonds propres minimaux hypothétiques de la contrepartie centrale qualifiée à l’égard de tous les membres compensateurs et de leurs clients compensateurs, en fonction du risque de crédit de contrepartie;
DF CCP : les fonds propres préfinancés de la contrepartie centrale qualifiée, tels que les fonds propres attribués aux fonds de défaillance ou bénéfices non distribués, que celle-ci doit utiliser pour couvrir les pertes dues au défaut de membres compensateurs et qui sont d’un rang équivalent ou subordonné aux contributions au fonds de défaillance préfinancées des membres compensateurs;
DF CM : la totalité des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs versées au fonds de défaillance;
DF : la contribution préfinancée de la banque versée au fonds de défaillance;
K CCP , DF CCP et DF CM : les montants calculés par la contrepartie centrale qualifiée ou par une autorité compétente conformément aux ch. 54.24 à 54.39 CRE1.