Annexe 5

(art. 84, al. 1)

Taux applicables au calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir le risque spécifique de taux d’intérêt selon l’approche standard simple pour les risques de marché

Catégorie	Classe de notation	Durée résiduelle	Taux
Gouvernements centraux et banques centrales	1 ou 2		0,00 %
	3 ou 4	<6 mois	0,25 %
		> 6 mois et<24 mois	1,00 %
		> 24 mois	1,60 %
	5 ou 6		8,00 %
	7		12,00 %
	sans notation		8,00 %
Instruments de taux d’intérêts qualifiés		<6 mois	0,25 %
		> 6 mois et<24 mois	1,00 %
		> 24 mois	1,60 %
Autres	5		8,00 %
	6 ou 7		12,00 %
	sans notation		8,00 %