Kommentare: Art. 45a

Banken, die einen der folgenden Ansätze verwenden, müssen die nach Risiko gewichteten Positionen zusätzlich nach den Standardansätzen berechnen:
1. denExpected-Positive-Exposure -Modellansatz (EPE-Modellansatz) zur Berechnung von Kreditäquivalenten von Derivaten und Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Art. 59 und 62 Abs. 1 Bst. c);
2. den auf internen Ratings basierenden Ansatz für Verbriefungen (Internal Ratings-based Approach for Securitisations, SEC-IRBA) (Art. 59b Abs. 2 Bst. b);
3. den auf interner Beurteilung basierenden Ansatz für Verbriefungen (Internal Assessment Approach for Securitisations, SEC-IAA) (Art. 59b Abs. 2 Bst. d);
4. denValue-at-Risk -Modellansatz zur Anrechnung von Sicherheiten bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften und anderen besicherten Transaktionen (Art. 62 Abs. 3 Bst. b);
5. den IRB (Art. 77);
6. den Marktrisiko-Modellansatz (Art. 88).
Als Standardansätze gelten:
1. der SA-CCR (Art. 57);
2. der Standardansatz für Verbriefungen (Standardised Approach for Securitisations , SEC-SA) (Art. 59b Abs. 2 Bst. a) und der auf externen Ratings basierende Ansatz für Verbriefungen (External Ratings-based Approach for Securitisations, SEC-ERBA) (Art. 59b Abs. 2 Bst. c) sowie die Gewichtung nach Artikel 59b Absatz 3;
3. der einfache Ansatz für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und andere besicherte Transaktionen (Art. 62 Abs. 1 Bst. a) und der umfassende Ansatz für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und andere besicherte Transaktionen mit aufsichtsrechtlichen Sicherheitsabschlägen (Art. 62 Abs. 3 Bst. a);
4. der SA-BIZ (Art. 63–73);
5. die für Risiken von Kreditbewertungsanpassungen bei Derivaten und Wertpapierfinanzierungsgeschäften verwendeten Ansätze (Art. 77g –77j );
6. der einfache Marktrisiko-Standardansatz (Art. 83–86a ) und der Marktrisiko-Standardansatz (Art. 87), wobei Banken, die den Marktrisiko-Modellansatz (Art. 88) verwenden, für die zusätzliche Berechnung den Marktrisiko-Standardansatz (Art. 87) verwenden müssen;
7. der Standardansatz für operationelle Risiken (Art. 90–94).
Banken nach Absatz 1 müssen zur Berechnung der Gesamtheit der nach Risiko gewichteten Positionen den grösseren der beiden folgenden Werte verwenden (Output Floor ):
1. Wert, der sich aus der Berechnung der nach Risiko gewichteten Positionen nach den von der Bank verwendeten Modell- und Standardansätzen ergibt, unter Berücksichtigung der Vorgaben nach Artikel 77 Absatz 2;
2. Wert, der 72,5 Prozent der ausschliesslich nach den Standardansätzen berechneten nach Risiko gewichteten Positionen entspricht.
Absatz 3 gilt sowohl auf Stufe des Einzelinstituts als auch auf Stufe der Finanzgruppe und des Finanzkonglomerats.