Kommentare: Art. 83a

Nach dem einfachen Marktrisiko-Standardansatz sind die Mindesteigenmittel wie folgt zu berechnen:
1. Die Mindesteigenmittel vor Skalierung zur Unterlegung des Zins-, des Aktienpreis-, des Währungs-, des Goldpreis- und des Rohstoffrisikos werden nach den Artikeln 84–86a berechnet.
2. Der Wert nach Buchstabe a pro Risikokategorie wird mit dem Skalierungsfaktor der entsprechenden Risikokategorie multipliziert.
3. Die nach Buchstabe b skalierten Werte aller Risikokategorien werden addiert.
Bei der Berechnung nach Absatz 1 Buchstabe a sind pro Risikokategorie die entsprechenden Risiken von Optionen zu berücksichtigen.
Der Skalierungsfaktor beträgt für:
1. das Zinsrisiko: 1,3;
2. das Aktienpreisrisiko: 3,5;
3. das Währungs- und das Goldpreisrisiko: 1,2;
4. das Rohstoffrisiko: 1,9.
Die FINMA erlässt technische Ausführungsbestimmungen zur Berechnung derMindesteigenmittelnach dem einfachen Marktrisiko-Standardansatz. Sie richtet sich dabei nach dem MAR¹.

Art. 83a