Kommentare: Art. 88

Die Anwendung des Marktrisiko-Modellansatzes erfordert eine Bewilligung der FINMA.
Die FINMA regelt die Bewilligungsvoraussetzungen und präzisiert die Berechnung derMindesteigenmittelnach dem Marktrisiko-Modellansatz. Sie richtet sich dabei nach dem MAR¹. Sie sieht jedoch folgende Abweichungen vom MAR vor:
1. zusätzliche Anforderungen an die Infrastruktur und das Risikomanagement, soweit für die sachgerechte Anwendung des Marktrisiko-Modellansatzes nötig;
2. Vereinfachungen bei der Modellierung von Anteilen an verwalteten kollektiven Vermögen im Handelsbuch, soweit dadurch keine unangemessenen Berechnungen resultieren.
Die FINMA legt den im Marktrisiko-Modellansatz vorgesehenen Multiplikator im Einzelfall fest. Der Multiplikator beträgt mindestens 1,5. Bei dessen Festlegung trägt die FINMA der Erfüllung der Bewilligungsvoraussetzungen und der Prognosegenauigkeit des institutsspezifischen Risikoaggregationsmodells Rechnung.

Art. 88