Anhang 4a

(Art. 77d Abs. 2)

Mindesteigenmittel für Beiträge an den Ausfallfonds von qualifizierten zentralen Gegenparteien

Die Mindesteigenmittel für Beiträge einer Bank als Clearing-Mitglied einer qualifizierten zentralen Gegenpartei an den Ausfallfonds berechnen sich nach der folgenden Formel:

Hierin bezeichnen:

K CCP : die hypothetischen Mindesteigenmittel der qualifizierten zentralen Gegenpartei entsprechend dem Gegenpartei-Kreditrisiko gegenüber allen Clearing-Mitgliedern und von deren Clearing-Kunden;

DF CCP : diejenigen vorfinanzierten eigenen Mittel der qualifizierten zentralen Gegenpartei, wie zum Ausfallfonds beitragende Eigenmittel oder Gewinnrücklagen, die von der qualifizierten zentralen Gegenpartei verwendet werden müssen, um Verluste durch den Ausfall von Clearing-Mitgliedern zu tragen, und die den vorfinanzierten Beiträgen der Clearing-Mitglieder an den Ausfallfonds gegenüber gleichrangig oder nachrangig sind;

DF CM : die gesamten vorfinanzierten Beiträge aller Clearing-Mitglieder an den Ausfallfonds;

DF : den vorfinanzierten Beitrag der Bank an den Ausfallfonds;

K CCP , DF CCP und DF CM : nach den Ziffern 54.24–54.39 CRE¹durch die qualifizierte zentrale Gegenpartei oder eine zuständige Behörde berechnete Beträge.