952.03ERVFederal Council Ordinance01.01.2013Originalquelle
Für die Risikogewichtung von kurzfristigen Positionen gegenüber Banken und gegenüber Unternehmen können Banken Kurzfrist-Ratings verwenden.
Die FINMA ordnet die Kurzfrist-Ratings vier Ratingklassen zu. Sie richtet sich dabei nach dem CRE1. Die Ratingklassen haben die folgenden Risikogewichte:
Klasse 1: 20 Prozent;
Klasse 2: 50 Prozent;
Klasse 3: 100 Prozent;
Klasse 4: 150 Prozent.
Ist für eine Position gegenüber einer Bank das Risikogewicht nach Absatz 2 höher als das Risikogewicht nach Anhang 2 Ziffer 4.1 für kurzfristige Positionen, so ist für sämtliche kurzfristigen Positionen ohne Rating gegenüber der Bank das Risikogewicht nach Absatz 2 zu verwenden.
Ist für eine Position gegenüber einer Bank das Risikogewicht nach Absatz 2 tiefer als oder gleich wie das Risikogewicht nach Anhang 2 Ziffer 4.1 für kurzfristige Positionen, so ist das Risikogewicht nach Absatz 2 für die entsprechende Position, jedoch nicht für weitere kurzfristige Positionen ohne Rating gegenüber der Bank zu verwenden.
Das minimale Risikogewicht für Positionen ohne Rating gegenüber einer Bank oder einem Unternehmen beträgt:
100 Prozent für kurzfristige Positionen, falls auf der Basis eines Kurzfrist-Ratings eine Position gegenüber der Gegenpartei ein Risikogewicht von 50 Prozent erhält oder erhalten würde;
150 Prozent für kurz- und langfristige Positionen, falls auf der Basis eines Kurzfrist-Ratings eine Position gegenüber der Gegenpartei ein Risikogewicht von 150 Prozent erhält oder erhalten würde.
Das minimale Risikogewicht nach Absatz 5 Buchstabe b gilt nicht, falls die Bank für die Positionen ohne Rating eine Risikominderung nach Artikel 61 vornimmt.