Kommentare: Art. 77d

Handelt eine Bank als Clearing-Mitglied einer qualifizierten zentralen Gegenpartei, so gilt für Positionen aus Handelsgeschäften nach Artikel 77b Absatz 1 Buchstaben a und b gegenüber der qualifizierten zentralen Gegenpartei ein Risikogewicht von 2 Prozent.
Die Mindesteigenmittel für Beiträge an den Ausfallfonds berechnen sich nach Anhang 4a .
Die Mindesteigenmittel nach den Absätzen 1 und 2 entsprechen höchstens den Mindesteigenmitteln gegenüber einer nicht qualifizierten Gegenpartei.
Handelt eine Bank als Clearing-Kundin eines Clearing-Mitglieds einer qualifizierten zentralen Gegenpartei und ist die Übertragbarkeit des Geschäfts im Fall eines Ausfalls des Clearing-Mitglieds gewährleistet, so gilt für die Positionen der Bank aus Handelsgeschäften ein Risikogewicht von:
1. 2 Prozent, wenn diese Positionen vor dem Risiko des gemeinsamen Ausfalls des Clearing-Mitglieds und von dessen anderen Clearing-Kunden geschützt sind;
2. 4 Prozent, wenn diese Positionen vor dem Risiko des Ausfalls des Clearing-Mitglieds oder des Ausfalls von dessen anderen Clearing-Kunden geschützt sind, aber nicht vor dem Risiko eines gemeinsamen Ausfalls des Clearing-Mitglieds und von dessen anderen Clearing-Kunden.