Kommentare: Art. 77g

Banken müssen das CVA-Risiko mit Mindesteigenmitteln unterlegen. Die FINMA regelt, welche Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte von der Unterlegung des CVA-Risikos ausgenommen sind. Sie richtet sich dabei nach Ziffer 50 des Basler Mindeststandards zur Berechnung der nach Risiko gewichteten Positionen für Marktrisiken (MAR)¹.
DieMindesteigenmittelzur Unterlegung des CVA-Risikos sind nach einem der folgenden Ansätze zu berechnen:
1. dem Basisansatz für das CVA-Risiko;
2. dem vereinfachten Ansatz für das CVA-Risiko;
3. dem fortgeschrittenen Ansatz für das CVA-Risiko.
Die Verwendung des fortgeschrittenen Ansatzes für das CVA-Risiko erfordert eine Bewilligung der FINMA.

Art. 77g